Index & Faktor Diversified 70/30

Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Investmentfonds, welche bei der Auswahl der Titel sehr indexnah agieren. Bei der Gewichtung der Titel werden unter anderem Faktoren, die langfristig zu einer Outperformance führen können, berücksichtigt. Als Faktoren können unter anderem der Value-Faktor, der Momentum-Faktor, der Size-Faktor und der Low-Volatility-Faktor berücksichtigt werden. Die Strategie investiert typischerweise 70% des Portfolios in Aktienfonds und 30% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Strategie wird über aktiv verwaltete Fonds umgesetzt. Grundsätzlich können ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Investmentfonds) auch zum Einsatz kommen.

Strategieverhalten

Aktienmarkt stark positiv
Immobilienmarkt niedrig
Rentenmarkt moderat positiv
Rohstoffmarkt niedrig

Depot und Transaktionen

Erwartete Anzahl Positionen 20
Erwartete Anzahl Transaktionen 20
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots 9.5 %

Strategieeigenschaften

Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments Diskretionär
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments Regelbasiert
Strategieausrichtung versus Markt Long-Only
Geografischer Fokus Welt
Währungsfokus Multi-Währung
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen Nein

Risikomanagement

Dynamische Quote chancenorientiert (76 %)
Risikoklasse der Anlagestrategie chancenorientiert (4)
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere chancenorientiert (4)

Risiko und Rendite

Zielrendite 7.39 %
Zielmaxdrawdown 38 %
Zielvolatilität 15 %
Anlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Exposure fest

Zugelassene Anlagearten

Aktienfonds
Branchenfonds Ausland
Branchenfonds Inland
Geldmarktfonds
Rentenfonds
Themenfonds Ausland
Themenfonds Inland

Benchmark

MSCI Welt in Euro 70 %
REX Perf. 3 Jahre 30 %