Index & Faktor Diversified 70/30
Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Investmentfonds, welche bei der Auswahl der Titel sehr indexnah agieren. Bei der Gewichtung der Titel werden unter anderem Faktoren, die langfristig zu einer Outperformance führen können, berücksichtigt. Als Faktoren können unter anderem der Value-Faktor, der Momentum-Faktor, der Size-Faktor und der Low-Volatility-Faktor berücksichtigt werden. Die Strategie investiert typischerweise 70% des Portfolios in Aktienfonds und 30% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Strategie wird über aktiv verwaltete Fonds umgesetzt. Grundsätzlich können ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Investmentfonds) auch zum Einsatz kommen.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | stark positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 20 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 20 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 9.5 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | chancenorientiert (76 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | chancenorientiert (4) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | chancenorientiert (4) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 7.39 % |
| Zielmaxdrawdown | 38 % |
| Zielvolatilität | 15 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 70 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 30 % |