Absolute Return
Die Strategie Absolute Return ist mittelfristig auf die Erwirtschaftung einer positiven Rendite, unabhängig von den Entwicklungen verschiedener Märkte, ausgerichtet. Das Portfolio besteht typischerweise aus Prämien- und Volatilitätsstrategien, marktneutralen, ereignisgesteuerten, sowie multidirektionalen Aktien- oder Mischstrategien. Die Häufigkeit der Umschichtung kann sich nach der Veränderlichkeit der Marktvolatilität richten. Die Strategie wird über aktiv verwaltete Fonds umgesetzt. Grundsätzlich können ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Investmentfonds) auch zum Einsatz kommen.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | niedrig |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | niedrig |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 8 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 25 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 60 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Marktneutral |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | ausgewogen (50 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | ausgewogen (3) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 4.5 % |
| Zielmaxdrawdown | 22.5 % |
| Zielvolatilität | 9 % |
| Anlagehorizont | Mittelfristig (3-5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds | |
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 37 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 63 % |