Systematisch Dynamisch
Die systematischen Anlagestrategien kombinieren systematische multidirektionale Anlagestrategien mit methodischen Aktienstrategien und Rentenstrategien. Durch diese Kombination der Strategien wird hohes Maß an sinnvoller Diversifikation erreicht. Die dynamische systematische Strategie kombiniert eine methodische Aktienstrategie mit einer Managed Futures Strategie. Typischerweise sind die beiden Substrategien gleich gewichtet. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Strategie kann sowohl über passive ETFs (Exchange-Traded Funds oder börsengehandelte Investmentfonds) als auch über aktive verwaltete Investmentfonds umgesetzt werden.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | moderat positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | niedrig |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 20 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 22 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 40 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Gemischt |
| Strategieausrichtung versus Markt | Multi-Strategie |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | spekulativ (100 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | spekulativ (5) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | spekulativ (5) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 10 % |
| Zielmaxdrawdown | 50 % |
| Zielvolatilität | 20 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Branchenfonds Ausland | |
| Branchenfonds Inland | |
| Geldmarktfonds | |
| Mischfonds | |
| Multidirektionale Fonds | |
| Rentenfonds | |
| Themenfonds Ausland | |
| Themenfonds Inland | |
| Wandelanleihenfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 100 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 0 % |