Index & Faktor 90/10
In der Strategie werden Investmentfonds eingesetzt, welche bei der Auswahl ihrer Titel sehr indexnah agieren. Für die Gewichtung der Titel werden Faktoren, die langfristig zu einer Outperformance führen können, berücksichtigt. Als Faktoren können unter anderem der Value-Faktor, der Momentum-Faktor, der Size-Faktor und der Low-Volatility-Faktor berücksichtigt werden. Die Strategie investiert typischerweise 90% des Portfolios in Aktienfonds und 10% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie kann über Assetklassenfonds, ETFs oder aktiv verwaltete Fonds erfolgen.
Strategieverhalten
| Aktienmarkt | stark positiv |
| Immobilienmarkt | niedrig |
| Rentenmarkt | moderat positiv |
| Rohstoffmarkt | niedrig |
Depot und Transaktionen
| Erwartete Anzahl Positionen | 9 |
| Erwartete Anzahl Transaktionen | 9 |
| Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots | 9.5 % |
Strategieeigenschaften
| Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments | Diskretionär |
| Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments | Regelbasiert |
| Strategieausrichtung versus Markt | Long-Only |
| Geografischer Fokus | Welt |
| Währungsfokus | Multi-Währung |
| Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen | Nein |
Risikomanagement
| Dynamische Quote | spekulativ (92 %) |
| Risikoklasse der Anlagestrategie | spekulativ (5) |
| Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere | chancenorientiert (4) |
Risiko und Rendite
| Zielrendite | 9.15 % |
| Zielmaxdrawdown | 46 % |
| Zielvolatilität | 18.5 % |
| Anlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Exposure | fest |
Zugelassene Anlagearten
| Aktienfonds | |
| Geldmarktfonds | |
| Rentenfonds |
Benchmark
| MSCI Welt in Euro | 90 % |
| REX Perf. 3 Jahre | 10 % |