Index & Faktor 90/10

In der Strategie werden Investmentfonds eingesetzt, welche bei der Auswahl ihrer Titel sehr indexnah agieren. Für die Gewichtung der Titel werden Faktoren, die langfristig zu einer Outperformance führen können, berücksichtigt. Als Faktoren können unter anderem der Value-Faktor, der Momentum-Faktor, der Size-Faktor und der Low-Volatility-Faktor berücksichtigt werden. Die Strategie investiert typischerweise 90% des Portfolios in Aktienfonds und 10% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Die Umsetzung der Strategie kann über Assetklassenfonds, ETFs oder aktiv verwaltete Fonds erfolgen.

Strategieverhalten

Aktienmarkt stark positiv
Immobilienmarkt niedrig
Rentenmarkt moderat positiv
Rohstoffmarkt niedrig

Depot und Transaktionen

Erwartete Anzahl Positionen 9
Erwartete Anzahl Transaktionen 9
Erwartete Umschlagshäufigkeit des Depots 9.5 %

Strategieeigenschaften

Entscheidungsprozess zur Auswahl der Zielinvestments Diskretionär
Entscheidungsprozess innerhalb des Zielinvestments Regelbasiert
Strategieausrichtung versus Markt Long-Only
Geografischer Fokus Welt
Währungsfokus Multi-Währung
Benchmarkorientierung in Investmententscheidungen Nein

Risikomanagement

Dynamische Quote spekulativ (92 %)
Risikoklasse der Anlagestrategie spekulativ (5)
Maximale Risikoklasse für einzelne Wertpapiere chancenorientiert (4)

Risiko und Rendite

Zielrendite 9.15 %
Zielmaxdrawdown 46 %
Zielvolatilität 18.5 %
Anlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Exposure fest

Zugelassene Anlagearten

Aktienfonds
Geldmarktfonds
Rentenfonds

Benchmark

MSCI Welt in Euro 90 %
REX Perf. 3 Jahre 10 %